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即期汇率与远期汇率的计算方式
远期汇率=即期汇率+即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360 远期汇率的计算 远期汇率的计算公式是国际金融市场上比较重要和有用的一个计算公式。
远期汇率=即期汇率 升水=即期汇率—贴水。在间接标价法上，远期汇率=即期汇率—升水=即期汇率 贴水。上面两个公式里是有三个不同汇率的，升水和贴水的汇率是外汇汇率，即1单位外币能兑换多少本币 ，直接标价法的远期、即期汇率指的是1单位外币能兑换多少本币。
首先点击打开“远期汇率”计算表格。然后输入公式“=”号，并用“B拆借利率”减去“A拆借利率”。接着乘以“即期汇率”，再乘以“远期天数”，并除以“360”。然后再加上“即期汇率“。最后按“Enter回车键”确定，计算得出远期汇率。这样就计算好了。
以利率差的观念为基础的计算公式为：掉期率计算= （远期汇率－即期汇率）/ 即期汇率 × 360/ 远期合约天数。以利率平价理论为基础的计算公式为：掉期率=远期汇率－即期汇率。
远期外汇交易计算
远期汇率=即期汇率+即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360 远期汇率远期外汇交易法计算的计算 远期汇率远期外汇交易法计算的计算公式是国际金融市场上比较重要和有用的一个计算公式。
英镑兑瑞士法郎的一个月远期汇率=英镑兑瑞士法郎即期汇率+英镑兑瑞士法郎即期汇率×（瑞士法郎拆借利率－英镑拆借利率）×30÷360。
关键的计算公式是远期外汇交易法计算：远期汇率 = 即期汇率 + 即期汇率 × (B货币拆借利率 - A货币拆借利率) × 远期天数 ÷ 360 以1997年中国银行的远期结售汇业务为例，当时由于亚洲金融危机，市场担忧人民币贬值，但其实中国银行的高报价源于人民币和美元利率的显著差异。
请问一下英镑兑瑞士法郎的一个月远期汇率怎么算?
英镑兑瑞士法郎远期外汇交易法计算的一个月远期汇率=英镑兑瑞士法郎即期汇率+英镑兑瑞士法郎即期汇率×（瑞士法郎拆借利率－英镑拆借利率）×30÷360。
-3个月择期汇率：USD／CHF=6270/6395 在1个月到3个月的择期外汇交易中远期外汇交易法计算，银行买入美元的汇率是6270远期外汇交易法计算，客户买入美元（即银行卖出美元）的汇率是6395 三个月期港币利率高于美元远期外汇交易法计算，远期港币贬值，根据利率平价理论，贬值率为4%，即三个月贬值1%。
(1)满足利率平价，则90天即期汇率为07868/4=01967$/SF （2）存在套利机会07868-07807=00061。表明远期汇率美元较瑞士法郎处于升水状态。这样的情况下可以选择在即期市场买入美元卖出瑞士法郎，在远期市场上卖出美元买入法郎。
②按公式求出远期汇率的卖出价点数与买 入价点数后，其位置要互易，即计算出来的买入价点数变为卖出价点数远期外汇交易法计算；计算出来的卖出价点 数变为买入价点数。例证：已知，纽约外汇市场美元/瑞士法郎，即期汇率，3个月远期，6030-40，140-135，求：瑞士法郎/美元3个月远期点数。
货币对即期汇率：USD/CHF=78 根据利率平价理论，远期汇率=即期汇率+掉期点 掉期点=spot * ( R1-R2 ) / (1+ R2)其中spot为美元瑞郎即期汇率。R1为瑞郎利率，R2为美元利率。由于期限为三个月，需要根据期限调整利率。
(1)满足利率平价，则90天即期汇率为0.7868/4=0.1967$/SF.（2）存在套利机会0.7868-0.7807=0.0061。表明远期汇率美元较瑞士法郎处于升水状态。这样的情况下可以选择在即期市场买入美元卖出瑞士法郎，在远期市场上卖出美元买入法郎。